20 soru · şıkları kağıt üzerinde işaretle, cevap anahtarı son sayfada
1. Zaman serisi modellerinde 'deterministik terimler' ifadesi neyi anlatır?
A) Hata otokorelasyonunu temizlemek için eklenen gecikmeli fark terimlerinin tümünü
B) Mevsimsel modellerdeki hareketli ortalama terimlerini
C) Sabit ve doğrusal eğilim gibi zamanın bilinen fonksiyonu olan bileşenleri
D) Modelin rastgele şoklarını taşıyan ve her dönem değişen hata terimini
E) Dışsal değişkenlerin modele eklenen gecikmeli değerlerini
2. Aylık veride mevsimsel fark (m = 12) nasıl tanımlanır?
A) Her değerden bir önceki ayın değerinin çıkarılması
B) Her değerden bir yıl önceki aynı ayın değerinin çıkarılması
C) Her değerden o aya ait 12 aylık hareketli ortalamanın çıkarılması
D) Birinci farkın yeniden farkının alınması
E) Her değerin 12'ye bölünmesi
3. VAR analizinde Canada verisinde IRF / FEVD ufku 10 iken prod ← prod varyans ayrıştırması 10. adımda 0.756'dır. Ufuk 20 yapıldığında hangisi doğrudur?
A) 10. adım 0.684'e iner; tüm adımlar yeni ufka göre ölçeklenir
B) Tablo 10 adımda kalır; ufuk yalnız öngörüyü uzatır
C) 10. adım 1.000'e döner; ayrıştırma baştan kurulur
D) 10. adım 0.756 kalır; 20. adımda 1.000 görülür
E) 10. adım 0.756 kalır; tablo uzar ve 20. adımda 0.684 görülür
4. Bir zaman serisi modelinde dışsal değişken nedir?
A) Bağımlı serinin kendi gecikmeli değerlerinden oluşan değişkenler
B) Seriden fark alınarak türetilen ve modele eklenen yeni değişken
C) Modelin içinde birbirini etkileyen ve birlikte tahmin edilen seri
D) Modelin açıklayamadığı rastgele kısmı taşıyan artık terimi
E) Model içinde açıklanmayan, açıklanan serileri etkileyen dış değişken
5. R vars Canada verisinde dört çeyreklik makro seri (prod, e, U, rw) düzeyde durağan değildir ve zamanla sürüklenir. Bir iktisatçı bu seriler arasında uzun dönemde birlikte hareket etmeyi sağlayan bir ya da birden çok denge ilişkisi olup olmadığını sınamak istiyor. En uygun MerQur analizi hangisidir?
A) VAR; serileri birbirinin gecikmeleriyle açıklar ancak uzun dönem denge ilişkisini sınamaz.
B) Eşbütünleşme (Johansen); birden çok seri ve birden çok denge ilişkisi için rank testi ve VECM verir.
C) Mann-Kendall + Sen Eğimi; her seride ayrı ayrı monoton trend olup olmadığını sınayan testtir.
D) ARIMA Tahmin; her seriyi ayrı ayrı farklayıp yalnız kendi geçmişinden tahmin eden tek seri modelidir.
E) GARCH; seriler arasındaki ilişkiyi değil tek serinin koşullu varyansını modelleyen yöntemdir.
6. Isolation Forest yönteminde bir gözlemin anomali sayılmasının temel gerekçesi nedir?
A) Zaman serisi artığının IQR çitlerinin dışında kalması
B) Ortalamadan üç standart sapmadan daha fazla uzakta olması
C) Mahalanobis uzaklığının ki-kare dağılımındaki eşiği aşması
D) Komşularına göre çok daha seyrek bir bölgede bulunması
E) Az sayıda rastgele bölmeyle yalnız kalabilmesi (kısa yol uzunluğu)
7. R datasets nottem serisi, Nottingham'da 1920-1939 arasındaki aylık ortalama sıcaklıkları Fahrenheit olarak içerir (n = 240). Bir iklim araştırmacısı seriyi uzun dönem eğilim, yıllık mevsim deseni ve rastgele dalgalanma bileşenlerine ayırıp her ayın tipik mevsim etkisini görmek istiyor. Bu amaç için en uygun MerQur analizi hangisidir?
A) Mann-Kendall testi; seride monoton bir ısınma trendi olup olmadığını sınar.
B) VAR; sıcaklığı başka serilerle birlikte karşılıklı etkileşim içinde modeller.
C) ARIMA Tahmin; serinin önümüzdeki aylarına ilişkin öngörü ve aralık üretir.
D) STL Mevsimsel Ayrıştırma; LOESS ile trend, mevsim ve artık bileşenlerini ayırır.
E) GARCH; sıcaklık serisinin oynaklığındaki zamana bağlı değişimi modeller.
8. Üstel Düzlemede oil verisinde (SES) Sabit parametreler bölümünde α = 0.5 sabitlendiğinde SSE = 15387.9, α serbest bırakıldığında SSE = 14235.6 bulunmuştur. Hangisi doğrudur?
A) Sabitleme uyumu kötüleştirir; SSE 14235.6'dan 15387.9'a çıkar
B) α sabitlenince başlangıç durumları da kestirilmez
C) α küçüldüğü için tahmin aralıkları kesin olarak daralır
D) SSE değişmez; yalnız raporlanan α değeri değişir
E) Sabitleme uyumu iyileştirir; SSE 15387.9'dan 14235.6'ya iner
9. AirPassengers verisi, 1949-1960 arasında aylık uluslararası havayolu yolcu sayısını (bin) içerir (n = 144) ve belirgin bir yıllık mevsim deseni taşır. Bir ulaştırma planlamacısı serinin kendi geçmiş değerleri ve geçmiş tahmin hatalarıyla önümüzdeki ayları tahmin etmek istiyor. Bu amaç için en uygun MerQur analizi hangisidir?
A) ARIMA Tahmin; otoregresif ve hareketli ortalama terimleriyle serinin kendi geçmişinden öngörü üretir.
B) Mann-Kendall + Sen Eğimi; seride monoton trendi sınar ve trendin büyüklüğünü verir.
C) VAR; yolcu sayısını başka ulaşım serileriyle karşılıklı etkileşen bir denklem sistemi içinde modeller.
D) GARCH; yolcu sayısının ortalamasını değil koşullu varyansını zamana bağlı olarak modeller.
E) Anomali Tespiti; verinin genel yapısına uymayan olağandışı ayları işaretleyip listeler.
10. Ljung-Box (portmanteau) testi neyi sınar?
A) Serinin birim kök içerip içermediğini
B) Mevsimler arasında varyansın eşit olup olmadığını
C) Yalnızca birinci gecikmedeki otokorelasyonun tek başına sıfır olup olmadığını
D) Artıkların normal dağılıp dağılmadığını
E) İlk h gecikmedeki otokorelasyonların hep birlikte sıfır olup olmadığını
11. R datasets Nile serisi, 1871-1970 yıllık Nil akımını içerir (n = 100). Bir hidrolog akımı, zamanla yavaş değişen gözlenemeyen bir seviye bileşeni ile yıldan yıla ölçüm gürültüsünün toplamı olarak yazıp bu bileşenleri Kalman süzgeciyle kestirmek ve aynı modelle öngörü yapmak istiyor. En uygun MerQur analizi hangisidir?
A) STL Mevsimsel Ayrıştırma; bileşenleri betimsel olarak ayırır, olasılık modeli ve öngörü vermez.
B) GARCH; akım serisinin ortalamasını değil koşullu varyansını zamana bağlı olarak modeller.
C) Mann-Kendall + Sen Eğimi; akımda monoton trend olup olmadığını sınar ve eğim büyüklüğünü verir.
D) VAR; akımı başka serilerle birlikte karşılıklı etkileşen bir denklem sistemi içinde modeller.
E) Gözlenemeyen Bileşenler Modeli; seviye ve düzensiz bileşeni olasılık modeli içinde kestirip öngörür.
12. ARIMA(p, d, q) gösteriminde d neyi ifade eder?
A) Modelin kaç geçmiş değere dayandığını
B) Modelin kaç geçmiş tahmin hatasına dayandığını
C) Seriyi durağan hâle getirmek için kaç kez fark alındığını
D) Mevsim döngüsünün kaç gözlemde bir tekrarlandığını gösteren uzunluğu
E) Son gözlemden sonra kaç dönem ileriye tahmin yapılacağını
13. Zayıf (kovaryans) durağanlık için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A) Ortalama ve varyans sabit; kovaryans yalnız gecikmeye bağlı
B) Tüm gecikmelerdeki otokorelasyonların sıfır olması
C) Varyansın zamanla düzenli ve öngörülebilir biçimde artmaya devam etmesi
D) Serinin eğiliminin zaman içinde doğrusal olması
E) Gözlemlerin her dönemde aynı normal dağılımdan gelmesi
14. Çapraz korelasyon fonksiyonu (CCF) neyi gösterir?
A) Bir serinin varyansının farklı frekanslara nasıl dağıldığını
B) İki seri arasındaki korelasyonun farklı gecikmelerde nasıl değiştiğini
C) Ara gecikmelerin etkisi çıkarıldıktan sonra kalan korelasyonu
D) Bir şokun sistemdeki değişkenleri zamanla nasıl etkilediğini
E) Bir serinin kendi k dönem önceki değeriyle olan korelasyonunu
15. GARCH analizinde Güven Düzeyi %95'ten %99'a çıkarıldığında aşağıdakilerden hangisi değişir?
A) Modelin log-olabilirliği
B) Ljung-Box tanı istatistikleri
C) Öngörülen σ_{T+1} değeri
D) Öngörü aralığının sınırları
E) ω, α ve β katsayıları
16. R vars paketindeki Canada verisi, Kanada'ya ait çeyreklik dört makro seriyi içerir: üretkenlik (prod), istihdam (e), işsizlik (U) ve reel ücret (rw). Bir iktisatçı bu serilerin her birini hem kendi geçmişiyle hem de diğerlerinin geçmişiyle açıklayarak aralarındaki dinamik ilişkiyi incelemek istiyor. Ayrıca etki-tepki fonksiyonları ve birlikte öngörü de istenmektedir. En uygun MerQur analizi hangisidir?
A) Mann-Kendall + Sen Eğimi; her seride monoton trend ayrı ayrı sınanır ve eğim verilir.
B) VAR; seriler birbirinin gecikmeleriyle açıklanan bir denklem sistemi olarak birlikte modellenir.
C) GARCH; her serinin ortalaması yerine koşullu varyansı zamana bağlı olarak modellenir.
D) STL Mevsimsel Ayrıştırma; her seri trend, mevsim ve artık bileşenlerine ayrıştırılır.
E) ARIMA Tahmin; her seri ayrı ayrı yalnız kendi geçmişi ve geçmiş hatalarıyla modellenir.
17. VAR modelinde öngörü hatası varyans ayrıştırması (FEVD) neyi gösterir?
A) Bir serinin geçmişinin ötekinin öngörüsünü iyileştirip iyileştirmediğini
B) Modele en uygun kaç gecikme konulacağını
C) Bir şokun öteki değişkenleri dönem dönem nasıl etkilediğini
D) Öngörü hatası varyansının her şoktan kaynaklanan payını
E) Bir serinin kendi geçmiş değerleriyle korelasyonunu
18. Zaman Serisi analizinde Güven Düzeyi %95'ten %99'a çıkarıldığında aşağıdakilerden hangisi değişebilir?
A) ADF testinin τ istatistiği
B) Ljung-Box Q(k) değerleri
C) ADF ve KPSS kararının dayandığı α eşiği
D) ACF/PACF korelogramındaki anlamlılık sınırı
E) KPSS istatistiğinin değeri
19. Mann-Kendall + Sen Eğimi analizinde Nile verisinde çift yönlü p = 3.66e-05 ve tek yönlü azalış p = 1.83e-05 bulunmuştur. Hipotez yönü 'Tek yönlü: artış' seçildiğinde hangisi doğrudur?
A) p yaklaşık 1; trend kararı 'yok' olur
B) p = 3.66e-05; trend kararı değişmez
C) p = 1.83e-05; artış trendi kararı verilir
D) p = 0.5; trend kararı belirsiz kalır
E) p = 7.32e-05; azalış trendi kararı verilir
20. Grubbs testi aykırılığı hangi istatistikle ölçer?
A) En yakın k komşuya göre hesaplanan yerel yoğunluk oranıyla
B) Değişkenler arası korelasyonu hesaba katan Mahalanobis D² ile
C) Çeyrekliklerden k·IQR uzaklıkta çizilen çitlerle
D) Medyandan uzaklığın medyan mutlak sapmaya (MAD) oranıyla
E) Ortalamadan en uzak gözlemin SD cinsinden uzaklığıyla (G)